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E' definito in base ad una sua generica realizzazione
che, se il parametro è una variabile aleatoria uniformemente
distribuita tra - e - (ossia
p = rect2 ),
descrive un processo ergodico.
Sappiamo che una sua realizzazione (ad esempio quella con = 0)
ha una densità di potenza
xf = f - f0 + f + f0 .
Possiamo quindi ottenere l'autocorrelazione
senza dover svolgere l'integrale:
Il risultato trovato conferma che l'autocorrelazione di un segnale periodico
è periodica; riflettiamo dunque sulla circostanza che anche un seno, od un coseno
con qualunque altra fase, avrebbe avuto la stessa
xt.
Ciò è d'altra parte evidente, avendo tutti questi segnali uguali densità
xf.
Il processo
nt è chiamato bianco perché costante
in frequenza, e descritto da una densità di potenza pari a
in cui W è l'occupazione di banda a frequenze positive. In tali ipotesi
otteniamo
In particolare, campioni presi a distanza
Tc = 1/2W sono incorrelati
(ed essendo il processo gaussiano anche statisticamente indipendenti); questo
risultato giustifica, almeno da un punto di vista teorico, una ipotesi che viene
spesso fatta: quella di trovare sovrapposti ai campioni di segnale, dei campioni
di rumore statisticamente indipendenti.
All'aumentare di W,
nt tende a zero
più rapidamente, cosicchè il rumore si mantiene correlato per un tempo sempre
minore, ovvero due campioni estratti ad una stessa distanza t hanno una
correlazione sempre minore. Un risultato simile vale anche più in generale,
in quanto l'autocorrelazione
xt di un qualsiasi
processo (tranne nel caso periodico, riconducibile ad una combinazione di processi
armonici) tende a 0 con
t , ovvero da un certo t
in poi la correlazione è trascurabile.
Abbiamo già descritto un generico segnale numerico
come una somma di repliche di una funzione
gt, con ampiezze
an rappresentative dei valori da trasmettere:
La presenza della variabile aleatoria a distribuzione uniforme
tra
(per cui
p = rectT ),
rende
xt un processo ergodico.
Si mostrerà in appendice 7.9.2 che, nelle ipotesi in cui
le ampiezze an siano determinazioni di variabili aleatorie indipendenti
ed identicamente distribuite, a media nulla e varianza
,
l'autocorrelazione di
xt vale
x =
in cui
G è l'autocorrelazione di
gt,
e dunque
Osserviamo innanzitutto che è per questa via che si sono caratterizzate le densità
di potenza proprie dei codici di linea. Limitandoci a voler interpretare il
risultato, notiamo che
Gf è la densità di
energia di una singola replica di
gt. La sua ripetizione,
con periodo T, fornisce una densità di potenza media
.
Se ogni replica di
gt è moltiplicata per una v.a. indipendente
a media nulla e varianza (potenza)
, la densità di potenza
xf aumenta di egual misura. Un'ultima avvertenza
riguarda il fatto che, se gli an non sono indipendenti, il risultato
è più complesso (vedi appendice 7.9.2).
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2001-06-01